Գոլդմանի տվյալներով, հեջ ֆոնդերը հուլիսին պատմականորեն վատ ցուցանիշներ են գրանցել S&P 500-ի նկատմամբ՝ 20 տարվա ընթացքում:
- Հուլիսը «հեջ ֆոնդերի դեգրոսինգի ամեն sharper դեպքերից մեկն էր վերջին տասնամյակում», - ասել է Գոլդմանը:
- Հեջ ֆոնդերը հուլիսին սկսել են բազմազանանալ արհեստական բանականության բաժնետոմսերից:
Հեջ ֆոնդերը պատմականորեն վատ ցուցանիշներ են գրանցել արհեստական բանականության (AI) մոմենտում հուլիսին, ըստ Գոլդմանի Սաքսի:
«Մեր հեջ ֆոնդերի VIP ցուցակը, որը ներառում է ամենահայտնի երկար դիրքերը, suffered its worst 1-month underperformance vs. the S&P 500 in more than 20 years of history, and July marked one of the sharpest hedge fund de-grossing episodes of the past decade», - նշել են Գոլդմանի ռազմավարները:
Հեջ ֆոնդերը սկսել են բազմազանանալ արհեստական բանականությունից, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նրանք անցյալ քառորդում «բոլորովին ներգրավված էին AI-ում»՝ պորտֆելի շրջանառությունը հասնելով 2021 թվականի բարձրագույն մակարդակին:
«Հեջ ֆոնդերի կատարողականությունը, լվացումը և ամենահայտնի երկար դիրքերը վերջին ամիսներին կտրուկ փոփոխվել են AI առևտրի հետ», - նշել է Գոլդմանը:
Հեջ ֆոնդերը երկրորդ քառորդում ուժեղ շահույթ են ստացել, քանի որ շուկան սնուցվում էր հայտնի AI բաժնետոմսերով, ինչը օգնեց հեջ ֆոնդերի խտացումը հասնել ռեկորդի:
Այդ ասելով, մինչ հեջ ֆոնդերի ընդհանուր լվացումը, զուտ լվացումը և AI-ի նկատմամբ ցուցադրումը նվազել են Q2-ի բարձրագույն մակարդակներից, դրանք դեռևս գերազանցում են երկարաժամկետ միջինները:
«Չնայած տատանմանը, ԱՄՆ-ի երկար/կարճ հեջ ֆոնդերը մինչև օգոստոսի կեսերը վերադարձել են 10%»:
Աղբյուր՝ www.cnbc.com
