По данным Goldman, хедж-фонды в июле показали исторически низкие результаты по сравнению с S&P 500 за более чем 20 лет:
- Июль «стал одним из самых резких случаев дегроссинга хедж-фондов за последнее десятилетие», - сказал Goldman:
- Хедж-фонды начали диверсифицироваться от акций ИИ в июле:
Хедж-фонды исторически плохо справились, когда импульс ИИ ослаб в июле, согласно Goldman Sachs:
«Наш список VIP-хедж-фондов, включающий самые популярные длинные позиции, показал худшие результаты за 1 месяц по сравнению с S&P 500 за более чем 20 лет, и июль стал одним из самых резких случаев дегроссинга хедж-фондов за последнее десятилетие», - сказали стратеги Goldman:
Хедж-фонды начали диверсифицироваться от искусственного интеллекта, даже после того, как они вошли в прошлый квартал «все в ИИ» с оборотом портфеля на самом высоком уровне с 2021 года:
«Результаты хедж-фондов, кредитное плечо и самые популярные длинные позиции резко изменились с торговлей ИИ за последние несколько месяцев», - сказал Goldman:
Хедж-фонды получили сильные прибыли во втором квартале, поскольку рынок подпитывался популярными акциями ИИ, что помогло хедж-фондам достичь рекорда:
Тем не менее, хотя общее кредитное плечо хедж-фондов, чистое кредитное плечо и экспозиция к ИИ снизились с их максимумов во втором квартале, они все еще выше долгосрочных средних значений:
«Несмотря на волатильность, американские долгосрочные/короткие хедж-фонды вернули 10% к середине августа»:
